میانگین متحرک (MA) چیست؟
در آمار، میانگین متحرک محاسبه‌ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل استفاده می‌شود.
در امور مالی، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم این است که با ایجاد میانگین قیمت دائماً به روز شده، به هموارسازی داده‌های قیمت کمک کنیم.
با محاسبه میانگین‌متحرک، تأثیرات نوسانات کوتاه مدت و تصادفی بر قیمت سهام در بازه زمانی مشخص کاهش می‌یابد.
مقاله پیشنهادی: آموزش ارز دیجیتال
نکات کلیدی میانگین متحرک
میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود.
دلیل محاسبه میانگین‌متحرک یک سهم این است که با ایجاد میانگین قیمت ، داده‌های قیمت را در یک بازه زمانی مشخص هموار کنید.
میانگین‌متحرک ساده (SMA) محاسبه‌ای است که میانگین حسابی مجموعه‌ای از قیمت‌ها را در طول تعداد روزهای گذشته در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال، در ۱۵.۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته.(اسیلاتور چیست؟)
میانگین‌متحرک نمایی (EMA) یک میانگین وزنی است که در روزهای اخیر اهمیت بیشتری به قیمت سهام می‌دهد. و آن را به شاخصی تبدیل می‌کند که به اطلاعات جدید پاسخگوتر است.
درک میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل ساده و فنی است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند سهام یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شود. این یک شاخص دنبال کننده یا عقب افتاده است زیرا بر اساس قیمتهای گذشته است.
هرچه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر بیشتر می‌شود. بنابراین، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه دارای تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌متحرک ۲۰ روزه است زیرا شامل قیمتهای ۲۰۰ روز گذشته است. میانگین‌متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه سهام برای سرمایه گذاران و معامله گران به طور گسترده دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌های تجاری مهم تلقی می‌شود.
میانگین‌های متحرک یک شاخص کاملا قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می‌تواند آزادانه هر زمان را که می‌خواهد هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۵.۲۰، ۳۰.۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه فاصله زمانی کوتاهتری برای ایجاد میانگین استفاده شود، نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر خواهد بود. هرچه فاصله زمانی بیشتر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.
سرمایه گذاران ممکن است دوره‌های زمانی مختلف با طول‌های مختلف را برای محاسبه میانگین‌متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاهتر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌متحرک بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب‌تر است.(مبادله پیش فرض اعتبار (CDS) چیست؟)
زمان‌بندی مناسب میانگین متحرک
هیچ زمان‌بندی مناسبی برای استفاده از میانگین‌متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای تشخیص اینکه کدام یک برای شما مناسب‌تر است این است که چندین دوره زمانی مختلف را آزمایش کنید تا زمانی که متناسب با استراتژی شما هست را پیدا کنید.
پیش بینی روند بازار سهام یک فرایند ساده نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آتی یک سهم خاص غیرممکن است، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می‌تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.
افزایش میانگین متحرک
افزایش میانگین‌متحرک نشان می‌دهد که امنیت در یک روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان می‌دهد که در یک روند نزولی قرار داریم. به طور مشابه، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین‌متحرک بلند مدت عبور کند. برعکس، حرکت نزولی با یک متقاطع نزولی تأیید می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین‌متحرک بلند مدت عبور کند.
در حالی که محاسبه میانگین‌های متحرک در نوع خود مفید است. محاسبه همچنین می‌تواند مبنایی برای سایر شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی میانگین‌متحرک (MACD) باشد.
واگرایی همگرایی میانگین‌متحرک (MACD) توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. به طور کلی با کسر میانگین‌متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین‌متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود.
هنگامی که MACD مثبت است، میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت قرار می‌گیرد. این نشان دهنده حرکت رو به بالا است. وقتی میانگین کوتاه مدت کمتر از میانگین بلند مدت باشد، این نشانه آن است که حرکت رو به پایین است. بسیاری از معامله گران همچنین منتظر حرکت در بالای یا زیر خط صفر هستند. حرکت بالای صفر علامتی برای خرید است، در حالی که صلیب زیر صفر سیگنالی برای فروش است.
انواع میانگین‌متحرک
میانگین‌متحرک ساده
ساده‌ترین شکل میانگین‌متحرک، معروف به میانگین‌متحرک ساده (SMA)، با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه‌ای از مقادیر مشخص محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از اعداد – یا قیمت‌ها در مورد ابزارهای مالی – با هم جمع می‌شوند. سپس بر تعداد قیمتهای موجود در مجموعه تقسیم می‌شوند.
میانگین‌متحرک نمایی (EMA)
میانگین‌متحرک نمایی نوعی از میانگین‌متحرک است که به منظور پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می‌بخشد. برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین‌متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد، باید ضرب کننده وزن EMA (که به عنوان «عامل هموارسازی» نامیده می‌شود) را محاسبه کنید. که معمولاً از فرمول زیر پیروی می‌کند: [2/(بازه زمانی انتخاب شده + 1)]. بنابراین، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب [2/((20+1)] = ۰.۰۹۵۲ خواهد بود. سپس از ضریب هموارسازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می‌کنید. بنابراین EMA وزن بالاتری به قیمتهای اخیر می‌دهد، در حالی که SMA وزن مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد.